先週と同じモデルで運用して2週間目です。特に新しい発見はないので書くことも少ない、、。
運用期間：11/4 6:00～11/9 5:55(JST)、120時間（前回同様FOMCなども止めずに通過、うち月曜日は東京休日ゆえ変動少ない）
損益率：▲81.37%、一時間当たり▲0.68%、負け額▲40686
取引回数：16回 内ロング7回 ショート9回 勝ち回数6回 負け回数10回
先週の結果と合わせると以下の通り
損益率：▲165.8%、一時間当たり▲0.78%、負け額▲82902
取引回数：34回 内ロング13回 ショート21回 勝ち回数14回 負け回数20回
ロング/ショート比率:0.62 勝率:41.2%
相変わらずの結果である。が、個人的にはむしろホッとしている。先週予測している指標の精度と運用の実装との間でどうしてここまで乖離が生じるのかを考えてこのプログラムが逆神になりやすい理由が分かってきたところなので、むしろ今週プラスだったら逆神ですらない、ということになって今まで何をしてたんだ？という話になっていた。
このシステムは強いトレンドの下では大きく損しやすいが、それ以外ではプラスになりやすい性質を持っていそう。本来想定していた運用方法ではなかったのだが、実装した結果をよく考えてみたらそうなっている。（クソみたいなシステムとはいえ手の内をあまり明かしたくないので曖昧な書き方になっています、ごめんなさい）
例えばトランプ勝利を受けて大きく日経が上昇した時は珍しく連続でプラスを引いていた（4連勝）。先週の月曜日ぐらいにズレの原因が分かったので、トランプが勝ってめちゃくちゃ強いトレンド相場になったら儲かりそうだな～って思ってたら本当にそうなったので自分的にはとても収穫のある週だった。
最後にEAで大事であるとよく言われるプロフィットファクター(総勝ち額/総負け額)を計算してみた。結果はは0.4793となった。逆数を取ると2.087であるが、一般にEAはプロフィットファクターが1.5を超えるとやや過学習の感が否めない。しかしサンプル数が少ないことや枚数を多く張ってる分を早めにロスカットしてることなどから言って許容範囲かな、と思う。
来週は、このプログラムが逆神っぽくなってるということが分かった以上、売買条件を全く逆にしたプログラムで同じ実験を行う予定である。更に「実は逆神ではなかった、次の週ではたまたま損したプログラムが勝った」という可能性を潰すために、今まで用いてきたプログラムも動かし、二つの結果を比較したいと考えている。もし来週逆プログラムが順調に利益を出せたとなると大きな発見になるかもしれない。普通に使えばゴミくずだが反対売買するだけで2週間で165%出せる可能性もあるということなので（妄想）
（利用可能な閑しているWindowsPCが二つもないので、一つのPCでFX業者が提供するMT4でMetaQuotesが提供するMT4のそれぞれでプログラムを回そうと思っているのだが、そんなことが可能なのかどうかやったことがないので不明（汗））
今後の課題：
①ChatGPTを使うとインディケーターが結構簡単に一瞬で書けた。文明の利器、、
②他のプロダクトと合わせて取引すればリスクを抑えられる？いずれ検証が必要
③パソコンを四六時中つけてるけど持つかどうか心配、寿命大丈夫かな、、
