備忘録として今回の大負けを記録しておこうと思う。反省と一つ一つの誤りを犯した理由、そこから得られた教訓・及びそれに基づいて整備したマイルールを二回にわたってまとめる。（反省をするために日記風に乱雑に書き連ねているだけなので、あまり参考にはならないと思う。）
9/6, 9/7
この二日は歴史的なドル円の暴騰があり、140円半ばから一気に144円台まで急伸する。具体的な額は伏せるが、ここで大きく勝ったせいで気の緩みが生じてしまい甘い立ち回りになってしまった。
9/7 1:30
BTCが以前からトライしていた19600USDの壁で何度も跳ね返されているものの高値を徐々に切り崩しているため、そろそろブレイクすると考えBTCを19689からショートする。（確認してもらえれば分かるがこのようなブレイクは2022年初頭からの暴落の最中で何回も起きたパターンである。）その後1時間足らずで実際に抵抗線をブレイク、最大18500まで急落する。自分は18871でクローズした。
このトレードはもちろんドル円とは直接には関係がないが、この後の失敗を喚起したのは思えばこのショートが刺さったことによる驕りであるため、詳細な記録を残しておいた。自分は以前から仮想通貨をロングすればとにかく儲かると考えている人間たちのことが嫌いなこと、またBTCのトレードで散々焼かれてきたこともこの勝利がもたらした優越感を増長させ、ひいてはその後の悲惨な結果に対する間接的な原因となってしまってた。
9/7 15:00
ロンドン時間に突入するため、米国債が買われることによる米金利低下に釣られたドルショートが優勢になると考え、143.98~144.07あたりで一時ポジションを全てクローズ。
9/7 19:00
ロンドン時間に入っても衰えを見せないドル円を確認し、144.35付近で再エントリーする。この時は余力を半分残している状態であった。
9/7 20:30
アメリカ時間に入ればさらにドル円が上昇し、145円に突入する時に大きく上昇すると考え、144.7から144.85あたりでオールインする。この時口座に入っていた金額は含み益を合わせて280万程度、証拠金維持率は1200％程度であった。
前日2日の大きな値動きで儲けたとか言っておいてどうして280万しかないのか！と思われるかもしれないが、自分が使っているFX業者は所持金が20000USDを超えると一定時間経過後のレバレッジの上限を1000倍から200倍に引き下げられるという規定があるため、利益が確定した分はすぐに銀行口座に引き出すようにしている。
9/7 21:00~23:00
ドル円は一旦145を目指す動きを見せたものの、その後144.9円前後をふらふらと動きながら下落の兆候を見せ始める。ここで19:00にエントリーした分は全て含み益であったために簡単にクローズできたのだが、この時既にドル円は144.65程度であったため、20:30にロングした分は含み損になっていて切れなかった。これが全ての元凶となった。
ここでの失敗は３点ある
- シナリオが外れたことを確認したのにすぐに撤退しなかった。今回のシナリオは、145円が突破されて一時的に大きく145.2あたりまで上昇するという期待値の偏りに基いた144.9あたりでのロングであった。しかし実際には相場参加者の多くは145円超えを見込んでおらず、その事実に気付いた時点で撤退すべきだった。
- 欲張りすぎた。確かに貼ってるロット数から考えれば大きな損失ではあるが、全体の利益の一部を吐き出すだけなのだから素直に損切りすべきであった。損切りすべきであると分かりつつ出来なかったのは、ドル円はいずれ上昇に転じるという長期のマクロ要因に自分がとらわれ過ぎていたせいで、それを理由に短期でのミスの言い訳にしてしまったことが大きい。ある理由・シナリオに基いてトレードをするとき、それは長期での話なのか？（インフレの頭打ち・中国の不動産市場懸念）それでも短期での話なのか？（140のキリバンを超えると大きく上昇・ロンドン市場でのドル下落）を混同し、さらにそれを自己正当化の材料として使ってしまうというよくあるミスを犯してしまった
- 逆張り指標をチェックしていなかった。下の画像に示すように144円後半では既にRSIが80後半を長いことキープしていた。RSIというのは重力のようなもので、上がりすぎれば必ず戻ってくる。145に入るには80後半をさらに維持しなければならないわけだが、これはどう考えても現実的ではない。
9/8 0:00
ドル円が144.2程度のこの時点で寝ることにしたが、寝ている間に急落して全部ロスカットされる可能性を考え、証拠金維持率が400％程度となる143.7に同額の両建ての売りを構える。
確かに頭のいい選択ではない。（というかこれが一番の愚行でもある）
この行動をとったことには以前の成功体験が関係している。ドル円が130前後であった5月のFOMCでは、3：30に発表される政策金利が50bpsと75bpsが３：１程度で織り込まれており、自分は75を予想していたが50bpsだと出尽くしのドル売りが入ると考え少し下に同額のショートを置いて両建てしたことがある。結果的にそのショートは一番底でクローズすることができて上も下も取れた形となった。
こういう誤った成功体験も今回の敗北の遠因である。今後は両建てでプロテクターを付けるのではなく、方向に逆らったと思ったらその時点で素直に切るというルールを徹底する。この一文を書きながら（本当に全部切るのか？）と自分に問いかけている自分に気付いたので自戒のためもう一度書くが、方向に逆らったら迷わず全てのポジションを投げるというルールを今後は100％徹底する。今回のケースも144.7付近でおかしいと気付いた時点での損失は15万程度、寝る直前でも40万程度である。確かに痛手ではあるが、放置すればこのように300万の損失にも繋がるミスであり、今後は確実に回避しなければならない。
9/8 8:00
起床し、ポジションをチェックすると、なんと両建ての売りが約定していたのだ！しかも間の悪いことに、自分が寝ている間に143.65まで下落したドル円は急反発し、この時点では既に144円に迫る勢いであった。つまり自分の売りを巻き込むだけ巻き込んでその後トレンド転換したのである。完全に裏目に出てまった形だ。
この時点で売りポジションは120万の含み損が出ていた。夜の急落はいったんの調整だと考え、この時点で含み損を確定させ売りポジションを解消する。
大きなダメージではあったものの、ロンドンから米国時間へかけて再度上値へトライするから大丈夫だろう、という根拠のない自信がこの時点では自分を支配していた。
書いていて辛くなってきたので残りは次の記事に回します。
